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- 2026-04-24 发布于上海
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均值回归策略的标准差参数优化
一、引言
在金融市场量化交易领域,均值回归策略因其对价格波动“向长期均值收敛”规律的捕捉能力,始终是投资者关注的经典策略之一。该策略的核心逻辑在于:当资产价格因短期供需失衡或市场情绪波动偏离其长期均值时,价格最终会向均值回归,从而形成交易机会。然而,策略的实际效果高度依赖参数设置的合理性,其中标准差参数作为衡量价格偏离程度的关键指标,直接影响交易信号的触发频率、头寸规模及风险控制效果。
现有研究表明,参数设置不当是导致均值回归策略失效的主要原因之一(Campbelletal.,1997)。例如,标准差参数过松会导致信号滞后,错失最佳入场点;参数过紧则可能引发
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