2020CFA二级《投资组合管理》精简版模拟题核心考点无冗余适合短期备考.docVIP

2020CFA二级《投资组合管理》精简版模拟题核心考点无冗余适合短期备考

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.以下哪项不属于投资组合管理的核心目标？

A.最大化收益

B.最小化风险

C.提高流动性

D.优化资产配置

2.资本资产定价模型（CAPM）中的市场风险溢价是指：

A.无风险利率与市场组合收益率的差值

B.市场组合收益率的标准差

C.无风险利率与个股收益率的差值

D.个股收益率与市场组合收益率的差值

3.在有效市场假说中，半强式有效市场意味着：

A.市场价格仅反映历史信息

B.市场价格反映所有公开信息

C.市场价格反映所有信息，包括内幕信息

D.市场价格无法预测

4.以下哪种资产配置策略属于被动管理？

A.战术性资产配置

B.战略性资产配置

C.指数化投资

D.动态资产配置

5.投资组合的夏普比率衡量的是：

A.单位总风险带来的超额收益

B.单位系统性风险带来的超额收益

C.单位非系统性风险带来的超额收益

D.单位市场风险带来的超额收益

6.以下哪种情况会导致投资组合的有效前沿向右移动？

A.无风险利率下降

B.资产收益率相关性降低

C.资产风险水平上升

D.资产收益率上升

7.在