2020年CFA二级投资组合管理案例题专项模拟题搞定占比60%分值题型.docVIP

2020年CFA二级投资组合管理案例题专项模拟题搞定占比60%分值题型

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.下列资产配置策略中，动态资产配置策略的典型代表是？

A.恒定混合策略

B.买入持有策略

C.投资组合保险策略

2.风险平价投资组合的核心目标是使各资产的什么相等？

A.风险贡献

B.权重

C.收益贡献

3.私募股权投资的投资后管理阶段，基金管理人的核心工作是？

A.寻找潜在投资项目

B.开展尽职调查

C.提升被投资企业价值

4.对冲基金的“全球宏观策略”主要依赖什么获取收益？

A.个股基本面分析

B.宏观经济趋势与政策变化

C.市场中性套利机会

5.行为金融中，“过度自信”属于哪类偏差？

A.认知偏差

B.情感偏差

C.框架偏差

6.Fama-French三因子模型不包含下列哪个因子？

A.市场因子（MKT）

B.价值因子（HML）

C.动量因子（MOM）

7.战略资产配置与战术资产配置的主要区别在于？

A.调整频率

B.投资期限

C.风险承受能力

8.投资组合保