原创力文档2025国考统计岗专业笔试时间序列分析试题及答案
一、单项选择题（总共10题，每题2分）
1.下列关于宽平稳时间序列的说法，正确的是（）
A.均值随时间变化B.方差随时间变化C.自协方差函数仅与时间间隔有关D.分布不随时间平移变化
2.AR(1)模型平稳的核心条件是（）
A.自回归系数绝对值小于1B.自回归系数绝对值大于1C.自回归系数等于1D.自回归系数等于0
3.单位根检验的原假设通常设定为（）
A.序列平稳B.序列存在单位根C.序列是白噪声D.序列有线性趋势
4.偏自相关函数（PACF）呈q阶截尾的时间序列模型是（）
A.A
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