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量化投资中基于LSTM的股票价格预测模型构建

一、引言

随着金融市场的不断成熟与信息技术的快速发展，量化投资凭借其数据驱动、纪律性强的特点，逐渐成为资本市场的主流投资方式之一。股票价格预测是量化投资的核心环节，其精准度直接影响投资策略的收益与风险控制效果。然而，股票价格波动受宏观经济、行业政策、公司基本面、投资者情绪等多维度因素影响，呈现出非线性、非平稳、长记忆性的复杂时序特征，传统的时间序列预测模型如ARIMA等难以有效捕捉其内在规律（吴敬琏，2014）。长短期记忆网络（LSTM）作为循环神经网络的改进型模型，通过独特的门控结构解决了传统循环神经网络的梯度消失问题，能高效处理长时序依赖关系，