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2026年证券分析师考试《证券证券组合》卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.下列哪一项不是证券组合管理的基本步骤？

A.确定投资目标

B.评估风险承受能力

C.构建投资组合

D.选择投资工具

2.在马科维茨的均值-方差模型中，以下哪一项是衡量投资组合风险的指标？

A.贝塔系数

B.标准差

C.久期

D.资产回报率

3.以下哪种方法不属于积极的证券组合管理策略？

A.价值投资

B.动量策略

C.分散投资

D.事件驱动策略

4.在资本资产定价模型（CAPM）中，以下哪一项是市场风险溢价？

A.无风险利率

B.市场组合的预期回报率

C.个别资产的预期回报率

D.市场组合的风险溢价

5.以下哪种投资组合策略旨在通过分散投资来降低风险？

A.趋势跟踪

B.资本配置加权

C.分散化投资

D.高频交易

6.在投资组合管理中，以下哪一项是衡量投资组合预期回报与风险之间平衡的指标？

A.夏普比率

B.特雷诺比率

C.詹森比率

D.信息比率

7.以下哪种投资组合理论认为市场是有效的，投资者无法通过分析获得超额回报？

A.有效市