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2026年证券从业资格考试《投资组合》精选卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.下列哪一项不属于投资组合管理的基本步骤？

A.资产配置

B.投资分析

C.投资组合构建

D.风险评估

2.根据马科维茨的投资组合理论，投资者在构建投资组合时主要考虑的因素是？

A.收益率与风险率

B.收益率与流动性

C.风险率与流动性

D.收益率与波动性

3.以下哪种方法不属于现代投资组合理论中的风险度量方法？

A.标准差

B.贝塔系数

C.夏普比率

D.资本资产定价模型（CAPM）

4.在投资组合管理中，以下哪一项是被动投资策略的核心？

A.积极调整持仓

B.持有指数基金

C.频繁交易

D.短线操作

5.以下哪种投资组合策略通常适用于长期投资？

A.均值回归策略

B.动量策略

C.价值投资策略

D.事件驱动策略

6.根据资本资产定价模型（CAPM），以下哪一项是影响资产预期收益率的因素？

A.无风险利率

B.市场风险溢价

C.公司财务状况

D.投资者情绪

7.以下哪种投资组合风险分散方法是通过投资不同行业或部门的资产实现的？

A.