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2025年基金从业资格考试真题（投资组合）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（以下各题只有一个正确答案）

1.根据现代投资组合理论，投资者在构建有效前沿时，主要考虑的是（）。

A.投资组合的预期收益率

B.投资组合的预期风险

C.投资者个人的风险偏好

D.投资组合中资产的具体数量

2.在马科维茨均值-方差模型中，衡量两个资产之间相互影响程度的指标是（）。

A.标准差

B.贝塔系数

C.协方差

D.相关系数

3.某只股票的贝塔系数为1.2，表示该股票的系统性风险是（）。

A.市场风险的两倍

B.市场风险的一半

C.市场风险的三倍

D.无风险利率的1.2倍

4.资本市场线（CML）描述的是（）。

A.所有有效投资组合的预期收益率与风险之间的关系

B.所有无风险资产与风险资产的组合形成的有效前沿

C.单一资产的风险与预期收益率之间的关系

D.投资者个人最优风险资产组合的选择

5.下列哪项不属于投资组合管理中的系统性风险？（）

A.利率风险

B.通货膨胀风险

C.公司特定破产风险

D.政策风险

6.