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申万金工因子观察第8期：全天候之殇？多资产组合如何应对回撤.docxVIP

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  • 2026-05-07 发布于海南
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申万金工因子观察第8期：全天候之殇？多资产组合如何应对回撤.docx

    目录

    多资产组合的回撤由何而来？ 3

    多资产组合的分散化效果在2018年后更好 3

    多资产组合的回撤从何而来？ 5

    “两步走”的框架 6

    因子的“全天候”组合构建 7

    从传统全天候框架到因子全天候 7

    虚拟宏观因子的构建 9

    因子中性化组合 11

    回撤控制方案 12

    回撤的识别和预测难度较高 12

    A+B回撤控制框架的构建 13

    风险提示与声明 17

    多资产组合的回撤由何而来？

    美伊冲突在2026年3月多次冲击各大类资产的走势，高度依赖分散化来降低波动的多资产组合经历了一定的考验，未来如果风险事件的冲击成为常态，多资产组合需要寻找行之有效

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