（40页PPT）金融计量学教学课件第九章利率期限结构模型与实证.pptVIP

复旦大学金融研究院第九章利率期限结构模型与实证[学习目标]熟悉债券利率曲线、即期利率与远期利率的基本概念;掌握利率期限结构的理论假说及其实证方法；了解利率期限结构的构造与拟合方法；熟悉利率期限结构的动态估计方法Vasicek模型和CIR模型。第一节债券收益率曲线与期限结构第二节传统利率期限结构理论与实证第三节收益率曲线的拟合及应用第四节利率动态模型及其估计债券收益率曲线与期限结构第一节债券收益率曲线与期限结构一、收益率曲线任何债券的到期收益率都与固定收某省市场的总体情况紧密相连某省市场中的所有的收益率都趋于协同变化。然而，所有债券的收益率并不是恰好相