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2025年证券分析师投资组合管理冲刺押题试卷（附答案）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（本部分共10题，每题1分，共10分。下列每小题备选答案中，只有一个符合题意）

1.根据马科维茨的均值-方差投资组合理论，投资者在构建投资组合时，主要考虑的是（）。

A.投资组合的预期收益率

B.投资组合的风险水平

C.投资组合的流动性

D.投资者的个人偏好

2.下列关于无风险资产的说法，错误的是（）。

A.无风险资产的预期收益率是确定的

B.无风险资产的风险为零

C.无风险资产的风险和收益率为一条水平线

D.无风险资产与风险资产可以构建有效前沿

3.资本资产定价模型（CAPM）的核心思想是（）。

A.投资者可以通过分散投资来消除所有风险

B.风险资产的预期收益率与风险成正比

C.市场组合是所有风险资产的最优组合

D.无风险资产是所有投资组合的必要组成部分

4.下列关于Beta系数的说法，错误的是（）。

A.Beta系数衡量的是个别资产的风险

B.Beta系数衡量的是个别资产相对于市场组合的系统性风险

C.Beta系数为1表示个别资产的波动性与市场组合的波动性相