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《加密货币价格波动预测研究：基于GARCH模型的实证分析》论文

**摘要**

加密货币市场的价格波动性已成为全球金融领域关注的焦点。传统金融市场中，GARCH模型已被广泛应用于资产价格波动预测，但将其应用于加密货币领域的研究尚不充分。本研究以比特币、以太坊等主流加密货币为对象，结合GARCH模型进行实证分析，旨在揭示加密货币价格波动的内在机制，并提出有效的风险管理策略。通过分析市场供需关系、政策环境及技术驱动因素，本研究为投资者和监管机构提供决策依据，推动加密货币市场的稳定发展。

**关键词**

加密货币；价格波动；GARCH模型；风险管理；金融预测

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**一、背景分析**

（一）加密货