（共63页PPT）金融计量学教学课件第二章回归模型及其应用.pptVIP

线性回归模型的检验置信区间法的基本思想是建立围绕估计值的一定限定范围，推断总体参数是否在一定置信度下落在此区间范围内。这里所说的置信度（或置信水平）与t检验的显著性水平是相对的。例如，我们选择显著性水平为5%，则置信度为95%，这说明在总体抽样的情况下，真实总体的参数有95%的可能性落在样本的置信区间内，5%的可能性落在置信区间之外。通常，置信区间又称为接受区域（acceptanceregion）；接受区域以外的称为临界区域（criticalregion）或者拒绝域（regionofrejection）。线性回归模型的检验置信区间与临界值线性回归模型的检验2、假设检验中的错误分类和p值如果在所选择的显著性水平下检验统计量具有统计显著性，则通常被拒绝。这里，我们可能会犯两类错误：（1）拒绝一个其实为真的——这称为第一类错误（TypeIErrors）。第一类错误的概率正好等于，即所选择的显著性水平（2）实际是错误的，但我们没有拒绝它——这称为第二类错误（TypeIIErrors）。线性回归模型的检验为说明第一类错误和第二类错误的关系，在此我们假设将显著性水平由5%变为1%，则的置信水平由95%上升到99%，这说明错误地拒绝零假设（或犯第一类错误）的概率由5%降至1%，但同时犯第二类错误的概率却