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202年基金从业资格考试证券投资分析模型选择含解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（以下各题每题只有一个正确答案）

1.在进行公司基本面分析时，若一家公司处于初创阶段，盈利不稳定，但具有巨大的成长潜力，分析师最可能优先使用的估值模型是：

A.市盈率（PE）相对估值模型

B.市净率（PB）相对估值模型

C.股东权益报酬率（ROE）驱动估值模型

D.股息贴现模型（DDM）

2.技术分析中，通过识别价格图表上反复出现的特定形态，来预测未来价格走势的方法属于：

A.因子分析法

B.事件研究法

C.波浪理论

D.形态分析法

3.某投资者构建了一个包含多种资产的投资组合，其目的是为了降低投资组合的整体风险。在多种风险管理模型中，主要用于衡量在给定置信水平下，投资组合在未来一段时间内可能发生的最大损失的是：

A.贝塔（Beta）系数

B.均值方差（Mean-Variance）模型

C.风险价值（VaR）

D.压力测试

4.以下关于多因子模型的描述，错误的是：

A.该模型旨在通过识别影响资产收益率的多个共同因素来构建投资组合。

B.常见的因子包括市场因子、规模因子、价值因子、动量