华侨大学《金融计量学》2025-2026学年期末试卷.docxVIP

华侨大学《金融计量学》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.在金融计量学中，下列哪项方法主要用于处理非平稳时间序列数据？

A.最小二乘法B.ARIMA模型C.似然比检验D.方差分析

2.蒙特卡洛模拟在金融计量学中的应用主要包括哪些方面？

A.估计金融衍生品价格B.评估投资组合风险C.模拟市场波动D.以上都是

3.下列哪种统计检验方法常用于比较两个正态分布的均值？

A.t检验B.卡方检验C.F检验D.曼哈顿距离

4.在金融计量学中，协整检验的主要目的是什么？

A.检验变量间的长期均衡关系B.检验变量的平稳性C.估计变量的波动率D.检验变量的自相关性

5.GARCH模型在金融计量学中的主要应用是什么？

A.模拟市场波动B.估计投资组合风险C.检验市场有效性D.比较不同金融资产的表现

6.在金融计量学中，下列哪种方法常用于处理多重共线性问题？

A.岭回归B.LASSO回归C.最小二乘法D.线性回归

7.金融时间序列的平稳性检验常用哪些方法？

A.ADF检验B.KPSS检验C.Ljung-Box检验D.以上都是

8.在金融计量学中，下列哪种模型常用于处理二元选择问题？

A.Logit模型B.Probit模型C.A