2026年证券从业资格考试《证券投资组合》预测卷.docVIP

2026年证券从业资格考试《证券投资组合》预测卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.证券投资组合理论的核心思想是（）。

A.风险分散

B.高收益高风险

C.无风险收益

D.市场效率

2.以下哪种方法不属于现代投资组合理论中的风险度量方法？（）

A.标准差

B.贝塔系数

C.夏普比率

D.波动率

3.在投资组合中，两种资产的相关系数为0，这意味着（）。

A.它们完全正相关

B.它们完全负相关

C.它们不相关

D.它们之间存在线性关系

4.以下哪种指标用于衡量投资组合的风险调整后收益？（）

A.夏普比率

B.马科维茨效率

C.贝塔系数

D.资本资产定价模型

5.资本资产定价模型（CAPM）假设投资者都基于（）。

A.风险和收益

B.预期收益和方差

C.风险和预期收益

D.风险和波动率

6.以下哪种投资策略属于被动投资？（）

A.积极管理

B.指数基金

C.价值投资

D.成长投资

7.在投资组合中，以下哪种方法可以用来降低非系统性风险？（）

A.分散投资

B.货币市场基金

C.高收益债券

D.股票