2020年CFA二级数量方法历年真题+2020最新真题答案汇总.docVIP

2020年CFA二级数量方法历年真题+2020最新真题答案汇总

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.在多元回归分析中，若自变量之间存在高度相关性，会导致什么问题？

A.异方差性

B.多重共线性

C.自相关性

D.非线性关系

2.时间序列数据中，若残差项存在自相关，通常采用哪种方法修正？

A.增加样本量

B.使用广义最小二乘法（GLS）

C.删除异常值

D.改变模型设定

3.下列哪种检验方法用于判断时间序列是否平稳？

A.F检验

B.t检验

C.ADF检验

D.Breusch-Pagan检验

4.在假设检验中，若P值小于显著性水平α，应如何决策？

A.接受原假设

B.拒绝原假设

C.增加样本量重新检验

D.无法判断

5.下列哪个指标用于衡量回归模型的拟合优度？

A.标准差

B.相关系数

C.R2

D.偏度

6.在贝叶斯分析中，先验概率是指：

A.样本数据的概率分布

B.在观测数据之前的概率

C.假设检验的显著性水平

D.回归系数的估计值

7.若两个变量的协方差为负，说明它们之间的关系是：

A.正相关

B.负相关

C.不相关

D.无法确定

8.蒙特卡洛模拟主要用