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国际经济与贸易专业国际金融风险管理试题及答案

国际金融风险管理试题

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.某中国出口商3个月后将收到100万美元货款，当前即期汇率为USD/CNY=6.85，3个月远期汇率为6.88。若3个月后即期汇率变为6.82，该出口商通过远期合约锁定汇率的实际收益为（）。

A.亏损6万元人民币

B.盈利6万元人民币

C.亏损3万元人民币

D.盈利3万元人民币

2.下列关于VaR（风险价值）的表述中，错误的是（）。

A.VaR衡量的是在一定置信水平下，某一金融资产或组合在未来特定时期内的最大可能损失

B.95%置信水平的日VaR=100万元，意味着有5%的概率损失超过100万元

C.VaR无法捕捉极端市场情况下的尾部风险

D.历史模拟法计算VaR时不需要假设收益率分布

3.某跨国公司因海外子公司会计报表折算产生的外汇风险属于（）。

A.交易风险

B.经济风险

C.折算风险

D.操作风险

4.以下不属于利率风险来源的是（）。

A.重新定价风险（RepricingRisk）

B.基准风险（BasisRisk）

C.收益率曲线风险（YieldCurveRisk）

D.国家风险（CountryRisk）

5.货币互换与利率互