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2020CFA二级《投资组合管理》全真机考模拟卷完全匹配考试界面

一、单项选择题（10题，每题2分）

1.在风险平价资产配置中，资产的权重主要由（）决定？

A.预期收益B.风险贡献C.流动性D.市场容量

2.行为金融中，投资者过度自信属于哪种偏差类型？

A.认知偏差B.情感偏差C.信息处理偏差D.决策偏差

3.下列哪项属于另类投资的特有风险？

A.市场风险B.流动性风险C.信用风险D.通货膨胀风险

4.ESG整合中，“E”主要关注企业的（）？

A.员工福利B.环境影响C.公司治理D.供应链管理

5.战略资产配置与战术资产配置的主要区别在于（）？

A.调整频率B.风险厌恶程度C.收益目标D.资产类别数量

6.风险分解中，边际风险贡献衡量的是（）？

A.单个资产对组合风险的贡献变化B.资产之间的协方差C.组合的总风险D.资产的波动率

7.行为金融中，“损失厌恶”对应的效用函数特征是（）？

A.收益和损失的边际效用对称B.损失的边际效用大于收益C.收益的边际效用大于损失D.效用函数为线性

8.私募股权基金中，“J曲线”效应主要与（）相关？

A.业绩报酬B.资金流入流出C.估值方法D.市场周期

9.下列哪种方法属于ESG筛选策略？

A.负面筛选