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2020年CFA二级数量方法最新真题答案全解

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.在多元回归分析中，若自变量之间存在高度相关性，可能导致的问题是：

A.异方差性

B.多重共线性

C.自相关性

D.模型设定错误

2.时间序列数据中，若残差项存在自相关，通常会导致：

A.回归系数估计量无偏但无效

B.回归系数估计量有偏且无效

C.回归系数估计量无偏且有效

D.回归系数估计量有偏但有效

3.下列哪种检验方法可用于检测异方差性？

A.Durbin-Watson检验

B.Breusch-Pagan检验

C.Dickey-Fuller检验

D.Jarque-Bera检验

4.在假设检验中，若P值小于显著性水平α，则结论是：

A.接受原假设

B.拒绝原假设

C.无法判断

D.需要更多数据

5.在时间序列分析中，AR(1)模型的表达式为：

A.Y_t=β_0+β_1Y_{t-1}+ε_t

B.Y_t=β_0+β_1X_t+ε_t

C.Y_t=β_0+ε_t+θ_1ε_{t-1}

D.Y_t=β_0+β_1Y_{t-1}+β_2Y_{t-2}+ε_t

6.若两个变量X和Y的