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深度学习在量化交易中的模型压缩

一、引言

随着金融市场的复杂化和数据量的爆炸式增长，深度学习凭借其强大的特征提取与非线性拟合能力，逐渐成为量化交易领域的核心技术之一。从多因子挖掘、股票价格预测到高频交易策略生成，深度学习模型为投资者带来了更精准的市场判断与更高的收益潜力（中国金融科技研究院，2022）。然而，当前主流的深度学习模型往往具备庞大的参数规模与复杂的网络结构，这在量化交易场景中暴露出诸多现实问题：一方面，高频交易对模型推理延迟有着严苛要求，大模型的计算效率难以满足毫秒级的交易响应需求；另一方面，中小机构受限于计算资源，无法负担大模型的训练与部署成本。在此背景下，模型压缩技术成为平衡深度学习模型性能与效率的关键手段，它通过在保证模型精度损失可控的前提下，减少模型参数规模、降低计算复杂度，为深度学习在量化交易中的广泛应用扫清了障碍。本文将围绕深度学习在量化交易中的模型压缩展开深入探讨，分析其必要性、核心方法、实践挑战及未来发展方向。

二、深度学习在量化交易中的应用现状与模型压缩的必要性

（一）深度学习在量化交易中的核心应用场景

深度学习在量化交易中的应用覆盖了从数据处理到策略执行的全流程，核心场景主要包括三类。第一类是因子挖掘与特征工程，传统量化策略依赖人工筛选的金融因子，而深度学习模型能够从海量的行情数据、舆情数据、财报数据中自动挖掘出隐藏的非线性特征，提升因子的有效性与独