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非线性期望下倒向随机微分方程：理论、解法与应用洞察

一、引言

1.1研究背景与动机

在现实世界中，不确定性是普遍存在的现象，它贯穿于金融、物理、工程、生物等多个领域。如何准确地描述和处理这些不确定性，一直是数学及相关应用领域的核心问题之一。非线性期望和倒向随机微分方程作为处理不确定性的重要数学工具，近年来受到了广泛的关注和深入的研究。

传统的线性数学期望在处理一些简单的随机现象时表现出色，它基于概率测度，通过对随机变量的加权平均来描述其平均水平。然而，在实际应用中，许多现象呈现出复杂的非线性特征，线性数学期望无法准确刻画这些现象的本质。例如，在金融市场中，资产价格的波动不仅受到随机因素的影响