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2024CFA二级投管模拟题附易错点标注帮你避开常见出题陷阱.doc

2024CFA二级投管模拟题附易错点标注帮你避开常见出题陷阱.doc

    2024CFA二级投管模拟题附易错点标注帮你避开常见出题陷阱

    一、单项选择题，(总共10题，每题2分)

    1.在投资组合管理中，以下哪项最准确地描述了主动风险？

    A.投资组合收益与无风险利率之差

    B.投资组合收益与基准收益之差的标准差

    C.投资组合收益的标准差

    D.投资组合的贝塔值

    2.关于多因子模型，以下说法错误的是：

    A.可以解释资产收益的横截面差异

    B.通常包括宏观经济因子和基本面因子

    C.因子数量越多，模型拟合效果一定越好

    D.常用因子包括市值、估值比率等

    3.在行为金融学中，确认偏差（ConfirmationBia

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