山东大学《计量经济学基础》课件-第7章.pptVIP

學無止境氣有浩然第七章自相关性自相关性的含义，理解其产生原因理解自相关性存在的后果掌握检验自相关性的方法掌握处理和消除自相关性的方法*學無止境氣有浩然*§1自相关的含义及其表现形式一、自相关的含义自相关又称为序列相关，实际中，如果变量在时间或空间的顺序有一定含义，就有可能存在序列相关，特别是在时间序列数据的研究中，数据的观测值往往是按照时间的先后自然排列，因此连续观测的时间序列数据就表现出内在的相关性。经典线性回归模型假定随机误差项不相关是指对于回归模型：当随机误差项不存在自相关时，随机误差项满足：当随机误差项存在自相关时，用符号表示就是：货币需求函数估计的残差图**學無止境氣有浩然二、自相关的表现形式假定随机误差项的自相关形式如下：其中，为自相关系数或自回归系数。为随机误差项，满足经典假定，且与不相关。上式表示随机误差项的一阶自相关。如果自相关系数ρ等于0，称之为误差项无自相关；如果ρ大于0，称之为误差项正自相关；如果ρ小于0，称之为误差项负自相关。除了一阶自相关外，自相关还有许多其它形式，例如：无自相关序列正自相关序列负自相关序列**學無止境氣有浩然三、自相关的来源（产生的原因）1、惯性：如宏观经济上升时，国内生产总值等大多数经济变量一般会存在惯性地持