山东大学《计量经济学基础》课件-第8章.pptVIP

學無止境氣有浩然學無止境氣有浩然學無止境氣有浩然學無止境氣有浩然學無止境氣有浩然學無止境氣有浩然學無止境氣有浩然學無止境氣有浩然學無止境氣有浩然學無止境氣有浩然學無止境氣有浩然學無止境氣有浩然第八章多重共线性多重共线性的含义多重共线性产生的原因多重共线性的后果判断多重共线性的方法及其修正方法*學無止境氣有浩然**§1多重共线性（multicollinearity）一、含义：多重共线性一词最早由挪威经济学家弗瑞希（R.Frisch）于1934年提出。其原义是指回归模型中的一些或全部解释变量中存在的一种完全或准确的线性关系。而现在所说的多重共线性，除指上述提到的完全多重共线性,也包括近似多重共线性。为对上述两概念加以区别，我们以一组解释变量为例：如果存在一组不完全为零的常数满足即任一变量都可以由其它变量的线性组合推出，则这组变量满足完全多重共线性；如果满足，即某一变量不仅取决于其它变量的线性组合，也取决于随机误差项，则变量组存在近似多重共线性关系（不完全多重共线性）。*二、多重共线性产生的原因多重共线性问题在金融数据中是普遍存在