山东大学《计量经济学基础》课件-第4章.pptxVIP

第四章多元线性回归模型;一、线性回归模型的一般形式

其中为被解释变量的第i个样本观测值，为第j个解释变量的第i个样本观测值，为随机干扰项。

令

则线性回归模型的矩阵形式为

或

其中

模型的表达形式;二、影响随机干扰项的因素

省略变量、非线性、度量误差、不可预测影响等。

三、模型假定

假定1：零均值假定---即在给定解释变量的条件下，随机扰动项的条件均值为零，即

假定2：;假设3X为确定的矩阵，若为随机变量，则

假设4解释变量观测值矩阵列满秩

暗含

假设5随机干扰项矩阵u服从多元正态分布

假设暗含模型为线性模型且设定正确、所有变量没有设定误差。;2021/7/21;2021/7/21;2021/7/21;几个表达式：

一、线性性：估计量是被解释变量或随机干扰项的线性函数。

二、无偏性：

三、有效性：;2021/7/21;设任意无偏估计

由于是无偏估计

可得

这样

因为

任意无偏估计的方差协方差矩阵为;一、平方和分解公式;2021/7/21;2021/7/21;2021/7/21;一、参数估计量的抽样分布

由于估计量是随机干扰项的线性函数，根据随机服从正态分布的假设，估计量在方差已知时服从正态分布，即：;二、回归参数的统计检验---t检验;2021/7/21;一、模型形式及假设

二