江西服装学院《投资组合管理》2025-2026学年期末试卷.docxVIP

江西服装学院《投资组合管理》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

1.马科维茨投资组合理论的核心是（）。

A.风险最小化B.收益最大化C.风险与收益的平衡D.无风险投资

2.以下哪种资产类别通常具有较低的correlationswith股票市场（）。

A.房地产B.债券C.大宗商品D.小盘股

3.有效市场假说认为市场价格反映了所有可获得的信息，因此（）。

A.投资者可以持续获得超额收益B.投资者只能获得风险调整后的正常收益C.投资者可以通过技术分析获得超额收益D.投资者可以通过基本面分析获得超额收益

4.债券的久期衡量的是（）。

A.债券的违约风险B.债券的利率风险C.债券的流动性风险D.债券的信用风险

5.分散化投资的主要目的是（）。

A.提高投资组合的预期收益B.降低投资组合的方差C.增加投资组合的规模D.减少投资组合的交易成本

6.资本资产定价模型（CAPM）的核心是（）。

A.风险与收益的线性关系B.无风险利率C.市场风险溢价D.beta系数

7.以下哪种投资策略属于主动投资策略（）。

A.指数基金B.均值回归策略C.分散化投资D.被动投资

8.风险价值（VaR）衡量的是（）。

A.投资