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时间序列中的ARIMA模型在销量预测中的参数调优

一、引言

精准的销量预测是企业实现供应链高效运转、库存成本控制以及营销策略优化的核心支撑，尤其是在快消品、零售等行业，销量数据的波动直接影响企业的现金流和市场竞争力。时间序列分析作为销量预测的主流方法之一，其中自回归积分移动平均模型（ARIMA）凭借其对线性时间序列的出色拟合能力，被广泛应用于各类场景的销量预测中。然而，ARIMA模型的预测精度高度依赖于模型参数的合理选择，参数调优不当往往会导致预测结果偏差较大，无法为企业决策提供有效支持。因此，深入探讨ARIMA模型在销量预测中的参数调优方法，对提升预测精度、助力企业精细化运营具有重要的现实意义。

二、ARIMA模型与销量预测的适配性分析

（一）ARIMA模型的核心内涵

ARIMA模型由自回归（AR）、差分（I）和移动平均（MA）三个核心部分组成。自回归部分基于时间序列的自相关性，即过去的销量数据会对当前销量产生影响，通过引入过去若干期的销量值来构建预测关系；差分部分则是对非平稳的销量数据进行差分处理，消除序列中的趋势性和季节性，使数据转化为平稳序列，这是ARIMA模型应用的前提条件；移动平均部分则着重考虑销量数据中的随机扰动项，即过去若干期的预测误差会对当前预测结果产生影响，以此来修正模型的预测偏差。作为时间序列分析领域的经典模型，ARIMA的理论框架由Box等学者于上世纪70年