金融行业资管部经理资产管理工作手册.docxVIP

金融行业资管部经理资产管理工作手册

第1章总则与战略规划

1.1资产管理目标与原则

本手册确立了以“长期价值增值”为核心，兼顾“流动性”与“安全性”的资产管理双轮驱动目标。在宏观层面，旨在通过精准的行业周期研判，确保基金组合在穿越牛熊周期时，年化目标收益率保持在8%-12%的稳健区间，同时控制回撤不超过基准组合的2%。在微观执行层面，严格遵循“久期匹配”与“相关性分散”两大原则。具体而言，通过历史回测数据验证，单一行业配置占比不得超过基金资产的40%，而权益类资产与固定收益类资产之间的相关性系数需维持在0.3以下，以实现非系统性风险的对冲。

合规性目标设定为“零容忍”