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2026年投资分析师《投资学原理》模拟卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.下列哪一项不是有效市场假说的核心观点？

A.市场价格迅速反映所有可获得的信息

B.投资者无法通过分析获得超额收益

C.市场效率越高，投机行为越少

D.交易成本和市场摩擦会影响市场效率

2.风险厌恶型投资者在投资决策中更倾向于选择：

A.高风险高收益的资产

B.低风险低收益的资产

C.与市场波动率无关的资产

D.不考虑风险因素的资产

3.以下哪种投资组合策略属于市场中性策略？

A.股票多头与债券空头组合

B.仅投资于高增长行业的股票

C.仅投资于低估值公司的股票

D.同时做多和做空同一行业的股票

4.根据资本资产定价模型（CAPM），以下哪项是影响资产预期收益的关键因素？

A.资产的流动性

B.资产的规模

C.资产的系统性风险（β系数）

D.资产的账面价值

5.以下哪种金融工具通常具有最高的信用风险？

A.政府债券

B.公司债券

C.股票

D.货币市场工具

6.在投资组合管理中，以下哪项是分散投资的根本原则？

A.集中投资于单一行业

B.投资于相关性高的资产