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2025年保险行业精算部精算师精算模型编制手册

第1章总则与基础概念

1.1编制原则与适用范围

本手册严格遵循国家金融监督管理总局发布的《保险精算师管理办法》及国际精算师协会（ASO）关于大型模型建设的最佳实践，确立“数据驱动、模型透明、风险导向、持续迭代”的四大核心编制原则，确保所有模型输出均符合国家监管对于保险公司偿付能力充足率（CSAR）的严苛要求。②适用范围涵盖全公司级资产负债管理模型（ALM）、长期投资模型（LTM）、信用风险定价模型及再保险精算模型，特别针对2025年可能出现的极端市场波动场景（如利率骤降150个基点或信用利差走阔300个基点）设定了动态触发阈值。在适用范围界定中，明确区分了“标准模型”与“定制化模型”：标准模型需覆盖95%以上的日常业务场景，而定制化模型则针对公司特有的战略资产组合（如2025年重点布局的绿色能源长期股权投资）进行单独建模，并在模型验证章节设定独立的压力测试指标。④编制原则强调“可解释性优先”，要求所有引入机器学习辅助的传统精算模型必须提供至少3层级的决策逻辑树，禁止使用黑箱算法直接输出精算结论，确保精算师在模型评审（ModelReview）环节拥有充分的审查依据。⑤适用范围还特别规定了数据覆盖的“双轨制”，即模型必须同时处理结构化数据（如保单交易流水）和非结构化数据（如理赔文本、卫星遥感图像