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(2025年)人大(王燕)时间序列课后习题答案

1.考虑某地区2010年1月至2020年12月共132个月的月度工业增加值序列（记为{Y_t}），原始数据经季节调整后得到序列{y_t}。要求：（1）检验{y_t}的平稳性；（2）若为非平稳序列，进行差分处理并检验平稳性；（3）识别ARMA模型阶数；（4）估计模型参数；（5）诊断模型拟合效果；（6）利用模型进行未来3个月的预测。

（1）平稳性检验：首先绘制{y_t}的时序图，观察到序列呈现明显的上升趋势，均值随时间递增，初步判断非平稳。进一步计算样本自相关函数（ACF），前12阶自相关系数分别为0.95,0.90,0.85,0.80,0.75,0.70,0.65,0.60,0.55,0.50,0.45,0.40，呈现缓慢衰减特征（拖尾），符合非平稳序列ACF的典型表现。为定量检验，进行ADF单位根检验。选择包含常数项和趋势项的检验模型：Δy_t=α+βt+γy_{t-1}+Σδ_iΔy_{t-i}+ε_t，滞后阶数根据AIC准则确定为2。计算得到ADF检验统计量为-2.15，显著性水平5%下的临界值为-3.41（MacKinnon临界值），由于-2.15-3.41，未拒绝原假设（存在单位根），确认{y_t}非平稳。

（2）差分处理与平稳性再检验：对{y_t}进行一阶差分得到{z_t=y