保险行业精算部精算师精算模型计算手册.docx

保险行业精算部精算师精算模型计算手册

第1章基础理论与核心概念

1.1精算基本假设与风险定义

精算模型构建的基石在于对风险本质的深刻理解，必须基于严谨的数学前提和清晰的定义框架。

在风险定义层面，我们需要首先区分“纯风险”与“投机风险”。纯风险是指损失发生的概率大于零，但无法通过保险转移获利或亏损的概率小于零的随机变量，如火灾导致的财产损失；而投机风险则包含不确定性收益，如股票投资，其核心在于计算期望收益而非单纯的风险暴露。关于风险参数的量化，必须明确“尾数”（TruncationPoint）的概念。在计算期望损失时，我们只统计损失大于某一阈值（如1万元）的事件，因为低于