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2022双非院校时间序列分析高频考题及答案

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.时间序列平稳性的定义包括：

A.均值恒定B.方差恒定C.自相关函数仅依赖时间间隔D.以上都是

2.AR(1)模型的标准形式是：

A.X_t=φX_{t-1}+ε_tB.X_t=ε_t+θε_{t-1}C.X_t=φX_{t-1}+θε_{t-1}D.X_t=c+φX_{t-1}+ε_t

3.检验时间序列是否具有单位根的常用方法是：

A.t检验B.F检验C.ADF检验D.Chi-square检验

4.在自相关函数（ACF）图中，如果自相关值缓慢衰减，表明序列：

A.是平稳的B.存在趋势C.存在季节性D.是白噪声

5.对于MA(1)模型，偏自相关函数（PACF）的特征是：

A.在滞后1后截尾B.在滞后1后拖尾C.在滞后1处有峰值D.始终为零

6.Box-Jenkins方法的核心步骤不包括：

A.模型识别B.参数估计C.模型诊断D.数据收集

7.季节性ARIMA模型的符号表示中，s代表：

A.季节性周期B.差分阶数C.移动平均阶数D.自回归阶数

8.简单指数平滑法最适合处理：

A.有强