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金融工程分析报告：多维择时模型拆解重构.pdf

金融工程分析报告：多维择时模型拆解重构.pdf

    证券研究报告

    金工

    多维择时模型的拆解与重构

    研究

    2026年5月18日│中国内地深度研究

    多维择时体系拆解重构：从单因子路径优选到合成打分

    本研究沿“单指标收益拆解→多维合成→路径优选”的思路，对A股多维

    择时体系进行系统性拆解与重构。首先针对26个底层因子和12个子维度，

    按追高、抄底、追空、逃顶四条子路径拆解收益，厘清各指标适用场景；

    然后构建分层（A_1）、不分层（A_2）和路径优选（B）三个多维打分模

    型，将离散信号升级为连续得分并映射为分档仓位，日频最优夏

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