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(2025年)(完整版)时间序列习题(含答案)

一、基础概念与理论

1.判断题（正确填√，错误填×）

（1）若时间序列{X?}的均值函数E(X?)=μ（常数），自协方差函数γ(k)=Cov(X?,X??)仅与k有关，则{X?}一定是严平稳时间序列。（）

（2）白噪声序列的自相关函数（ACF）在k=0时为1，k≠0时恒为0。（）

（3）AR(p)模型的平稳性条件是其特征方程的所有根都在单位圆外。（）

（4）MA(q)模型的可逆性条件是其特征方程的所有根都在单位圆内。（）

2.选择题（单选）

（1）以下哪项不是时间序列平稳性的必要条件？（）

A.均值为常数

B.方差为常数

C.自协方差函数仅与滞后阶数k有关

D.序列无趋势项和季节项

（2）对于AR(2)模型X?=0.5X???+0.3X???+ε?（ε?~WN(0,σ2)），其平稳性条件为（）

A.|0.5|+|0.3|1

B.0.5+0.31且0.3-0.51

C.特征方程1-0.5z-0.3z2=0的根绝对值均大于1

D.特征方程1-0.5z-0.3z2=0的根绝对值均小于1

（3）若某时间序列的ACF在k=1处显著不为0，k≥2时趋近于0；PACF在k=1处显著不为0，k≥2时趋近于0，则该序列最可能服从（）

A.