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环境风险对商业银行信用风险的影响研究

———区分绿色、棕色行业的压力测试分析

文淑惠赵艳琦

(昆明理工大学管理与经济学院ꎬ昆明６５０５００)

摘要:对绿色、棕色行业以及银行类型进行划分ꎬ综合考虑碳价变化、碳减排技术应用、政府补贴和价格转移等因

素ꎬ构建气候环境风险冲击模型ꎬ对我国２０家商业银行进行了压力测试ꎬ评估了气候环境风险对商业银行信用风

险的影响ꎬ进一步分析了行业和银行的异质性ꎮ结果显示:气候环境风险对棕色行业的冲击明显大于绿色行业ꎬ通

过价格转移方式和国家绿色补贴可以缓解不同类型行业所受的影响ꎻ不同类型商业银行面临的气候环境风险相关

的贷款价值损失具有异质性特征ꎬ损失大小与信贷投放的数量和行业分布状况息息相关ꎻ不同类型商业银行在受

到气候环境风险冲击时ꎬ贷款价值损失占核心一级资本的比率存在显著差距ꎬ其中ꎬ国有银行的损失比率最高ꎮ

关键词:压力测试ꎻ信用风险ꎻ环境风险ꎻ商业银行ꎻ碳金融

０引言可以前瞻性地帮助金融机构识别、评估这类风险ꎬ并