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2026年CFA二级数量方法刷完稳拿A真题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.在多元线性回归中，若方差膨胀因子VIF_j=8.5，则对第j个回归系数的标准误最准确的描述是

A.被放大至约2.9倍B.被放大至约8.5倍C.被放大至约1.9倍D.几乎无放大

2.当ARCH(1)检验的p值为0.003时，最合适的下一步处理是

A.使用Newey-West标准误B.采用广义最小二乘C.建立GARCH模型D.增加滞后阶数

3.对平稳AR(1)过程y_t=0.4y_{t-1}+ε_t，其半衰期最接近

A.1.0期B.1.5期C.2.0期D.2.5期

4.若Logit模型伪R2=0.27，下列指标中最能说明模型预测精度的是

A.AICB.马修斯相关系数C.似然比统计量D.平均边际效应

5.在机器学习中，对高维横截面数据采用LASSO回归的主要目的是

A.降低偏差B.自动变量选择C.提高可解释性D.避免欠拟合

6.当进行主成分分析时，第一主成分方差贡献率低于60%通常提示

A.需提取更多成分B.数据信度不足C.应做因子旋转D.变量量纲差异大

7.若Johansen迹检验显示r≤2的p值为0.041，r