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2026年CFA二级投管考前一周必刷模拟卷精准预测考试出题方向

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.以下哪种投资组合管理策略更侧重于长期投资，并且主要依据基本面分析来选择资产？

A.战术性资产配置

B.战略性资产配置

C.市场时机选择策略

D.动量投资策略

2.在评估投资组合的风险时，以下哪个指标衡量的是投资组合相对于基准的主动风险？

A.标准差

B.夏普比率

C.跟踪误差

D.信息比率

3.关于多因子模型，以下说法正确的是？

A.只考虑一个风险因子

B.可以解释资产收益率的大部分变动

C.不考虑市场风险

D.主要用于短期交易策略

4.以下哪种资产类别通常具有较低的流动性？

A.大盘股

B.政府债券

C.房地产

D.货币市场基金

5.当投资者使用股指期货进行套期保值时，以下哪种情况会导致基差风险？

A.期货价格与现货价格的变动不一致

B.期货合约到期

C.市场利率变动

D.股票市场整体下跌

6.以下哪种投资风格更注重公司的成长潜力和未来盈利增长？

A.价值投资

B.成长投资

C.质量投资

D.红利投资

7.投资组合的有效前沿是指？

A.所有可能的投资组合集合

B.在给定风险水平下，预期收益率最高的投资组合集合

C.风险最小的投资组合集合

D.预期收益率最高的投资组合集合

8.以下哪种风险管理工具可