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GARCH模型在预测加密货币市场波动中的预测精度评估论文

**摘要**

GARCH模型（广义自回归条件异方差模型）在金融时间序列分析中已展现出强大的波动预测能力，尤其在加密货币市场这一新兴领域，其高频波动特性对传统预测模型提出了严峻挑战。本文旨在通过实证分析，评估GARCH模型在加密货币市场波动预测中的精度，并探讨其适用性与局限性。通过对比传统统计模型与GARCH模型的预测结果，揭示其在捕捉市场非对称性、波动集聚性等方面的优势，同时为投资者提供更可靠的决策依据。研究结果表明，GARCH模型能有效降低预测误差，但在极端市场事件中仍存在滞后性，需结合机器学习等方法进行优化。

**关键词**

GAR