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债券资产组合的风险收益均衡模型与配置路径

目录

文档概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2国内外研究综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.3研究内容与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.4研究创新点与局限．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

债券资产组合理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.1债券定价的基本原理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.2债券资产组合的收益与风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.3市场有效性假说与风险管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

债券资产组合风险收益均衡模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

3.1模型假设与目标函数．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

3.2风险度量方法的选择．．