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2020国考统计岗专业笔试时间序列分析试题及答案

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.时间序列分析中，平稳序列是指（）。

A.均值随时间变化

B.方差随时间变化

C.自协方差仅与时间间隔有关

D.序列呈现周期性波动

2.下列哪项不是ARMA(p,q)模型的特点？（）

A.适用于平稳时间序列

B.包含自回归和移动平均部分

C.可以描述非平稳时间序列

D.参数p和q分别表示自回归和移动平均的阶数

3.在AR(1)模型中，若自回归系数为0.8，则该序列（）。

A.具有长期记忆性

B.短期波动较大

C.均值回归速度较快

D.序列可能发散

4.单位根检验（如ADF检验）主要用于判断（）。

A.时间序列是否具有趋势

B.时间序列是否平稳

C.时间序列是否存在周期性

D.时间序列是否存在异方差

5.下列哪种方法可以用于时间序列的季节性调整？（）

A.差分法

B.移动平均法

C.指数平滑法

D.以上均可

6.在时间序列预测中，MA(1)模型的预测误差（）。

A.仅受当前随机误差影响