2025年FRM考试一级《风险管理基础》真题解析.docxVIP

2025年FRM考试一级《风险管理基础》真题解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

指示：请根据以下问题选择最合适的答案。

1.概率论与数理统计是风险管理的基础工具。关于正态分布，以下哪种说法是不准确的？

a)它是一个对称的连续概率分布。

b)其均值、中位数和众数相等。

c)大约68%的数据点落在均值加减一个标准差的范围之内。

d)它可以完美地描述所有金融资产价格的回报率分布。

2.风险管理流程通常包括多个步骤。在识别风险、评估风险、应对风险和监控风险这四个步骤中，哪一步骤主要涉及识别和评估风险事件对组织目标实现的可能性和影响？

a)识别风险

b)评估风险

c)应对风险

d)监控风险

3.一家银行对其市场风险敞口进行了评估。该银行决定将单日最大损失（VaR）限额设定为1亿美元。此外，它还设定了一个1%的尾部价值-at-Risk（TVaR）限额，为5亿美元。这表明该银行愿意承受的极端市场风险损失是多少？

a)任何单日损失超过1亿美元的风险都不可接受。

b)任何单日损失超过5亿美元的风险都不可接受。

c)单日损失在1亿至5亿美元之间的风险可能被接受，但超过5亿美元的风险则不可接受。

d)该限额组合没有提供足够