金融风险控制策略与实践解析.pptxVIP

1第2章金融风险管理框架本章内容安排：第一节金融风险管理系统第二节金融风险管理的组织结构第三节金融风险管理的普通程序第1页

2第一节金融风险管理系统本节内容安排：一、金融风险管理的衡量系统二、金融风险管理的决议系统三、金融风险管理的预警系统四、金融风险管理的监控系统五、金融风险管理的补救办法六、金融风险管理的评估系统七、金融风险管理的辅助系统第2页

3一、金融风险管理的衡量系统1、金融风险管理的衡量系统的涵义金融风险管理的衡量系统是指用来估量每项交易中金融风险的大小和影响，为金融风险管理的决议提供依据的系统。2、金融风险管理的衡量系统的运作(1)建立各种风险测量的模型①市场风险测量模型：VaR、ES等模型②信用风险测量模型：J.P.摩根的Creditmetrics模型、KMV模型、瑞士信贷银行的CreditRisk＋模型、麦肯锡企业的CreditPortfolioView模型③利率风险测量模型：缺口模型和连续期模型(2)建立风险汇总机制，方便衡量其整体的金融风险第3页

4二、金融风险管理的决议系统1、金融风险管理的决议系统的涵义金融风险管理的决议系统是指为整个金融风险管理系统提供决议支持的系统。2、金融风险管理的决议系统的职能决议系统是整个金融风险管理系统的核心，它在风险管理系统中发挥统筹调控的作用。详细来说，涉及如下内容：（1）统筹规划职责。决议系统不但要负责设