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2026时间序列分析重修考试专用试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.若平稳序列{Xt}的自相关函数ρk在kq后截尾，而偏自相关函数φkk拖尾，则该序列最适合的模型为

A.AR(p)B.MA(q)C.ARMA(p,q)D.ARIMA(p,1,q)

2.对ARIMA(1,1,1)模型作一次差分后，其新序列的模型形式为

A.ARMA(1,1)B.AR(1)C.MA(1)D.白噪声

3.在Box-Jenkins建模流程中，完成参数估计后紧接着的步骤是

A.模型识别B.模型诊断C.预测D.差分

4.若某序列的样本PACF在滞后3阶后显著为零，则初步可设定AR阶数为

A.0B.1C.2D.3

5.对于MA(2)过程Xt=εt+0.8εt-1-0.5εt-2，其可逆性要求特征方程的根

A.在单位圆上B.在单位圆外C.在单位圆内D.等于零

6.已知某AR(1)系数φ=0.85，则其理论自相关函数ρk的衰减模式为

A.指数衰减B.正弦衰减C.截尾D.线性衰减

7.在季节性ARIMA模型中，季节差分阶数通常记作

A.dB.DC.PD.Q

8.若残差Ljung-Box检验统