2020年CFA二级数量方法真题及答案覆盖100%考纲考点.docVIP

2020年CFA二级数量方法真题及答案覆盖100%考纲考点

一、单项选择题，(总共10题，每题2分)。

1.在多元回归模型中，如果自变量之间存在高度相关性，这可能导致什么问题？

2.时间序列分析中，ARIMA模型的AR部分代表什么？

3.假设检验中，p值小于显著性水平α时，我们应如何决策？

4.在金融数据分析中，GARCH模型主要用于建模哪种现象？

5.多元回归的F检验用于检验什么？

6.协整关系在时间序列分析中表示什么？

7.机器学习中的监督学习和无监督学习的区别是什么？

8.在回归诊断中，残差图显示异方差性时，应如何处理？

9.大样本下，中心极限定理保证了什么？

10.在时间序列预测中，移动平均模型(MA)的阶数q表示什么？

二、填空题，(总共10题，每题2分)。

1.在简单线性回归中，斜率的t统计量计算公式为______。

2.如果时间序列数据具有单位根，则它是______过程。

3.假设检验中，第一类错误发生的概率是______。

4.ARCH模型中的条件方差依赖于______。

5.多元回归的调整R平方值用于解决______问题。

6.在协整检验中，Engle-Granger方法的第一步是______。

7.机器学习分类算法中，支持向量机(SVM)的核心是____