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202年基金从业资格考试金融风险管理技术含解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题目要求）

1.下列关于风险管理的表述中，正确的是（）。

A.风险管理就是消除所有不确定性

B.风险管理旨在最大化收益，不考虑风险

C.风险管理是一个持续改进的动态过程

D.风险管理仅是风险管理部门的责任

2.基金投资组合中，由于市场利率变动而导致的基金净值波动的风险被称为（）。

A.信用风险

B.流动性风险

C.操作风险

D.市场风险

3.VaR（风险价值）衡量的是在给定置信水平下，投资组合在持有期可能发生的（）。

A.最大期望损失

B.平均损失

C.最小可能损失

D.标准差损失

4.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法在计算VaR时，主要区别在于（）。

A.历史模拟法使用历史数据，蒙特卡洛模拟法使用假设分布

B.历史模拟法考虑市场微观数据，蒙特卡洛模拟法不考虑

C.历史模拟法计算简单，蒙特卡洛模拟法计算复杂

D.历史模拟法适用于小样本数据，蒙特卡洛模拟法适用于大样本数据

5.下列关于VaR局限性的表述中，错误的是（）。

A.