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202年基金从业资格考试证券投资基金基础知识投资组合比较含解析

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一、单项选择题（以下各题只有一个正确答案）

1.下列关于系统风险和非系统风险的描述，错误的是（）。

A.系统风险是源于整体经济环境，影响所有资产的风险。

B.非系统风险是特定资产或行业特有的风险。

C.系统风险可以通过分散投资完全消除。

D.非系统风险可以通过有效的资产组合分散掉。

2.某投资组合在一年内的收益率为15%，该时期无风险收益率为2%。若该组合的年化标准差为12%，则其夏普比率最接近于（）。

A.1.08

B.1.14

C.1.20

D.1.26

3.基金经理小王管理一只股票型基金，其目标是超越沪深300指数。在评价其业绩时，最适合采用的比较基准是（）。

A.中证500指数

B.恒生指数

C.沪深300指数

D.国债收益率

4.下列关于索提诺比率的说法，正确的是（）。

A.它衡量的是每单位总风险所获得的无风险超额收益。

B.它与夏普比率完全相同，只是风险度量方式不同。

C.它只考虑投资组合的下行风险。

D.它主要适用于评价债券基金的风险调整后收益