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固定收益：一文探析“信用债ETF套利策略”.docx

固定收益：一文探析“信用债ETF套利策略”.docx

    内容目录

    信用债ETF市场现状 3

    策略一：一二级折溢价套利策略 4

    策略原理 4

    近年来信用债ETF折溢价有何特征？ 5

    策略二：波段套利策略 7

    策略三：节假日“国债逆回购+信用债ETF”组合 8

    风险提示 9

    图表目录

    图1：2024年12月以来信用债ETF市场规模月度统计（亿元） 3

    图2：各信用债ETF折溢价水平及历史分位数（bp、） 3

    图3：折溢价套利流程 4

    图4：2022/8-2023/12公司债ETF、城投债ETF月均折溢价水平（bp） 5

    图5：2024年以来各类信用债ETF周均折溢价水平（bp） 6

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