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2026年证券从业资格考试证券投资组合含解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意）

1.证券投资组合理论的核心思想是（）。

A.风险完全可以通过多样化投资来消除

B.投资者只关注预期收益率和方差

C.有效前沿上的任意组合都是最优的

D.无风险资产的存在可以提高投资组合的预期收益率

2.在马科维茨均值-方差投资组合理论中，衡量投资组合中单一资产风险的指标是（）。

A.投资组合的贝塔系数

B.资产与投资组合之间的协方差

C.资产的方差

D.投资组合的夏普比率

3.资本市场线（CML）描述的是（）。

A.所有有效投资组合的预期收益率与风险之间的关系

B.无风险资产与风险资产组合构成的可行投资组合的预期收益率与风险之间的关系

C.单一风险资产的预期收益率与风险之间的关系

D.所有无效投资组合的预期收益率与风险之间的关系

4.下列关于Beta系数的说法中，正确的是（）。

A.Beta系数衡量的是投资组合的绝对风险

B.Beta系数为0表示该资产的风险与市场风险无关

C.Beta系数为1表示该资产的系统性风险等于市场平均水平